作者：郑梦灵;王丽珍
作者机构：中央财经大学保险学院 出版物刊名：上海保险 页码：42-48页
年卷期：2017年 第1期
主题词：保险机构 CoVaR 分位数回归 中国平安 中国股市波动 预测模型 股票市场 度量和 股价波动 模型分析
摘要：本文选取了我国上市保险公司2008—2015年度股票市场周数据,基于修正后的CoVaR模型和分位数回归方法度量保险机构的系统性风险溢出效应,并进一步建立系统性风险预测模型。实证研究发现,中国平安的系统性风险最大,中国太保次之,中国人寿最小;3家公司系统性风险溢出值的变动趋势非常相似,在2008年金融危机和2015年中国股市波动两个时间段达到最高值;
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