（ 银行）结售汇综合头寸日报表
年 月 日
单位：万美元
项 目 上一日结售汇综合头寸 当日对客户即期结售汇 当日自身结售汇 当日银行间即期外汇交易 当日对客户远期结售汇签约 当日银行间远期外汇交易签约 当日对客户期权Delta净敞口变动 当日银行间期权Delta净敞口变动 当日结售汇综合头寸 当日末对客户远期结售汇累计未到期 当日末银行间远期外汇交易累计未到期 当日末对客户未到期期权Delta净敞口 当日末银行间未到期期权Delta净敞口 当日收付实现制头寸 附加项 当日对客户远期结售汇履约及期权行权 备注： （15） （10） （11） （12） （13） （14） 差额 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 结汇/买入 售汇/卖出
注：1、（9）=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8） （14）=（9）-（10）-（11）-（12）-（13）
2、“当日对客户/银行间期权Delta净敞口变动”：对形成银行外汇多头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以正值计入变动差额，反之以负值计入变动差额；对形成银行外汇空头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以负值计入变动差额，反之以正值计入变动差额；对当日全部期权的Delta敞口加总形成Delta净敞口变动。
3、期权到期，如果执行，则Delta值计为1；如果不执行，则Delta值计为0。
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