2012-2013学年 计量经济学试验(Eviews)测试

（Eviews）测试

班级 ：统计学2011班 学生人数：26人 姓名： 石雨

学号：2011517317 考试方式：上机答题 考试要求：

本次考试时间120分钟，满分100分。将你所做的答案保存在“姓名+学号”的WORD里，在此word文档里将每道题的答案附在相应题目下方, 学号末位0、2、4、6、8的同学做1、2、3、4题，学号末位1、3、5、7、9的同学做5、6、7、8题。数据均在考试数据文件夹内。

4.新疆消费需求的影响因素分析。影响人均居民消费的主要影响因素可能有以下几个方面：前期人均居民消费（x1）、人均国内生产总值（x2）、全省商品零售价格指数（x3）、中国人民银行一年期储蓄存款利率（x4）。（数据见第四题）。

（1）建立工作文件“005”，将数据导入工作文件中。（2）用OLS法建立回归方程。保存为“eq001”（3）判断是否出现了多重共线性，若出现用逐步回归法消除此多重共线性。将处理后的方程保存为“eq002”

R^2很大，F统计量也很大，而且他的伴随概率很小，变量t检验的伴随概率大于0.05，很有可能存在多重共线性。

（4）用white检验法检验eq002是否存在异方差现象。 NR^2大于0.05，所以不存在异方差

（5）通过DW值判断eq002是否存在自相关现象。 不存在自相关

（需要EVIEWS工作文档和WORD文档同时提交）

5.包含3个方程的中国宏观经济模型包含3个内生变量：国内生产总值Y、居民消费总额CC和投资总额I；2个前定变量：政府消费（将净出口也包含其中，为了实现数据的平衡）G、前期居民消费总额Ct1。完备的结构式模型为：（数据见第六题）

Ct01Yt2Ct11tIt01Yt2tYICGtt tt t1978,1979,,2002

数据来自《中国统计年鉴》（数据见第五题）。

要求：（1）建立工作文件，并命名为“006”，将数据导入工作文件中；用间接最小二乘法估计消费方程；

CC = 582.3662318 + 0.2747247104*YF + 0.4324268793*CC(-1)

（2）用两阶段最小二乘法估计消费方程；

CC = 582.3662318 + 0.2747247104*YF + 0.4324268793*CC(-1)

（3）用两阶段最小二乘法估计投资方程；

I = -26.81649081 + 0.3826901883*Y

（4）用系统对象估计所有方程；

（5）比较以上估计结果。（需要EVIEWS工作文档和WORD文档同时提交）

间接最小二乘法与两阶段最小二乘法结果相等

6.分析中国1994-2003年全国旅游收入（Y，亿元），国内旅游人数（X2，万人/次），城镇居民人均旅游支出（X3，元），农村居民人均旅游支出（X4，元），公路里程（X5，万km），铁路里程（X6，万km）的数量关系。（数据见第六题）

要求：（1）建立工作文件，并命名为“007”，将数据导入工作文

件中；（2）用OLS法估计此多元回归方程，从可决系数、F检验、t检验综合判断是否存在共线性；

可决系数R^2很大，F统计量也很大，而且伴随概率很小，t检验大于0.05，很有可能存在多重共线性。

(3) 用相关系数法或方差膨胀因子法判断是否存在多重共线性； 由相关系数矩阵可以看出，部分解释变量相互之间相关系数较高，存在某种程度的多重共线性

（4）用逐步回归法消除多重共线性。

（需要EVIEWS工作文档和WORD文档同时提交）

7.已知美国股票价格指数（y）和GNP（x）数据请回答以下问题：(数据见第七题)

（1）建立工作文件，并命名为“008”，将数据导入工作文件中；利用OLS估计模型；（2）根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关；

Durbin-Watson stat

0.773960

因为小于DL，所以存在一阶正自相关

（3）如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数； 因为p=1-（dw/2），所以自相关系数为0.613

（4）利用估计的自相关系数值，用OLS法进行广义差分估计；

DIFY = 9.029507856 + 0.02237567075*DIFX

（5）利用一阶差分法进行参数估计。

DY = 5.832646391 + 0.004659119227*DX

比较（4）和（5）的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？

广义差分结果中，DW=1.530425，大于DU，小于4-DU，所以不存在自相关。

在一阶差分中，DW=1.369319，大于DL，小于DU，所以不能判定是否存在自相关。

（需要EVIEWS工作文档和WORD文档同时提交）