不知道哪位大大可以解释下网格交易法？
发布网友
发布时间：2022-04-22 19:14
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热心网友
时间：2023-11-04 05:22
网格交易是啥子
这是一种仓位策略，用于动态调仓。该*秉持的原则是"仓位策略比选股策略更重要"。当然，我们做策略的，选出好的股票池是我们孜孜不倦的追求~~
几个基本概念
1.底仓价：价格的标准线，建仓和调仓的重要依据。
2.低吸高抛：仓位控制贯彻低吸高抛，绝不追涨杀跌。根据网格设置买卖价位。下面举个例子
在底仓价的附近，我们根据网格的大小，比如每跌3%按仓位买入（第一档：买40%，第二档：买30%，第三档：买20%，第四档：买10%）。要注意的是，这里买卖不是绝对的定量，而是调仓到对应仓位。如果第一次跌破3%，而后上涨到5%时，是不操作的，因为下跌时只建了40%的仓，而上涨5%的仓位是60%，不够抛出。
3.网格大小：上图给出了3种网格大小。特点是买入网格小于卖出网格。这种不对称编织网格的道理在于网格的目的是网获利润，将利润建立在趋势的必然性中，而不仅仅是靠震荡的偶然性。
先讲特点和局限吧
首先，定理&公理：没有万能的策略。
1.趋势决定策略的成败。在长期的上涨趋势中策略才能获得满意回报。
2.选股集中在波动大、成长性好的中小市值股票。不断盘整的周期股、大盘股和业绩不佳的垃圾股踩中就麻烦了。
3.底仓价格设定在安全边际内。在估值顶部设立底仓价格风险极大，会造成很大的损失。
4.牛市表现不佳。分散的仓位策略，没有依据价格形态来修改网格，都可能在牛市中跑输大盘。降低贝塔的代价就是阿尔法也较低。
5.买卖规则不灵活，可能使一些重要的突破支持或阻力位置的买卖点被忽略在网格之外。
来看看策略步骤
1.选股
重点行业：I 互联网和相关服务，I65 软件和信息技术服务业
低估值PE小：PE<50
小市值：分行业按市值排列选市值小的30只
高波动：分行业在市值最小的30只中选出过去一年波动率最大的5只股票
So，我们的股票池有10只股。每3个月按上述条件更新一次股票池，更新时不在新股票池的股票全部清仓。
2.网格：[-3%买，5%卖]、[-5%买，10%卖]、[-8%买，15%卖]、[-12%买，20%卖]
四种大小的网格都会相应尝试一下看看效果。
3.资金安排：在仓位控制时，满仓的概念是（总资金/股票池总数*2.5）
后面的乘数是为了提高资金利用率，因为3个月的周期内可能不是每只股票都能达到满仓。
好啦，收韭菜的时候到了
回测做了很多组，大致是分市场行情（牛、震荡和熊）各做了一次。然后在震荡期调整网格大小分别做了4次
回测详情与代码见 w(防)w（度）w（娘）.joinquant.com/post/539
热心网友
时间：2023-11-04 05:22
网格交易法的原理很简单降低持仓成本，你可以做个实验100元开始下跌一共下跌5天每天跌百分之1，然后再上涨也是一共上涨5天每天涨百分之1，如果一次性投入100股手经过这十天后你回到原点，如果采用分批建仓把原本的100手分为5份每下跌比分之1买进20手上涨百分之1卖出20手，结果你是赚钱的。
不管任何技术分析，不关哪帮哪派，都会把市场分为上涨趋势，下跌趋势，上涨盘整，和下跌盘整，如果市场只有这四种趋势，每种占市场总趋势的百分之25那么网格理论一共能在市场中有百分之75的时间都可以赚钱，所以这是一个能稳定盈利的理论，实际这个理论雏形早就有，以前很有名的胡立阳，人称股市神童，他发明的华尔兹投资发法，懒人投资术，实际跟网格交易理论如出一辙。
热心网友
时间：2023-11-04 05:23
什么是网格交易策略？
网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。
网格的设置与建仓
网格交易策略至关重要的一点就是网格的数量.间隔还有每个网格仓位数量的设置，但这会因不同的行情和相应判断而有所不同,建仓的数量不应过多,以防到多次触发网格建仓导致资金不足的情况。
网格交易策略实现（基于掘金量化平台）
策略思想
本策略首先计算了SHFE.rb1801过去300个1min收盘价的均值和标准差
并用均值加减2和3个标准差得到网格的区间分界线,分别配以0.3和0.5的仓位权重
随后根据上突破区间开多仓,下突破区间开空仓,反向突破反向操作和回归平仓来进行相应仓位的调整
具体查看：网格交易策略源码
热心网友
时间：2023-11-04 05:23
正好我做这个的，做的是比特币网格交易，简单说就是设置价格区间，赚波动的钱，比如现在价格9000一个月后价格还是9000，现货不赚钱，但是用网格了，可能已经赚了十来个点了，可以交流
热心网友
时间：2023-11-04 05:24
核心就是一句话，仓位控制比方向选择更重要;
盈利本质就是，高抛低吸
其他几位回答的都很详细，不过偏向理论
我补充一点实战的；目前这个市场环境，用网格交易做可转债非常好
1、品种选择价格120附近的，下跌有底（债券属性）。这个是T+0，可以随时调整仓位；
2、还有就是选择佣金比较低的券商，T+0的交易次数多；佣金高了，损失收益
