利率互换是什么
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发布时间：2024-10-01 23:07
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时间：2024-10-17 16:23
利率互换是交易双方同意交换利息支付的协议，是交易双方在一笔相同名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。通过这种互换行为，交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债，另一方则取得相反结果。利率互换的主要目的是为了降低双方的资金成本 (即利息)，并使之各自得到自己需要的利息支付方式 (固定或浮动)。
最普遍的利率互换有普通互换、远期互换、可赎回互换、可退卖互换、可延期互换、零息互换、利率上限互换和股权互换。每种互换分别可以满足金融机构或公司面临利率风险时的不同需要。其中以普通利率互换最为常见。普通利率互换是指固定利率与浮动利率支付之间的定期互换。
利率互换市值指的是互换市场上固定利率的报价，固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付，即同种通货不同利率的利息交换。
通过这种利率互换行为，交易一方可将某种固定利率资产或负债换成浮动利率资产或负债，另一方则取得相反结果。
利率互换清算是指银行间市场清算所股份有限公司对市场参与者达成的利率互换合约进行合约替代，承继双方的权利和义务，成为对手方，并按多边净额方式计算各清算会员在相同结算日的利息净额，建立相应风险控制机制，保证合约履行、完成利息净额结算。
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